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目前，10年期 美国 国债收益率的波动牵动着 市场的每一根神经--无 风险收益率越高，意味着估值越低。
然而，美联储并没有就此给市场任何 保证，其传递的 信息是/互相斗争/。
先是美联储的两位/副手/站出来 说反话。
芝加哥联储 主席埃文斯认为，美联储不需要调整所购 美国国债的期限。
近期 美债收益率上升是健康的，美国通胀率预计将暂时上升。
穿2%。
同日，费城联储主席 哈克向市场保证，称控制美国国债收益率曲线可能也是美联储的 政策工具之一。
马丁的 加仓 策略是交易界最基本也是最常见的源头策略，但它的表现方式却不尽相同。
比如，在基金定投 领域。
所有的基金公司都会告诉投资者，要注意反复盈利的价值。
大家拿出一部分工资，每月以固定的形式投资于基金。
假以时日，十年、二十年后，你一定会获得非常丰厚的收入。
我想这就是马丁策略的基本应用。
在股票领域，也是如此。
如果股票被套，是割肉还是扛肉？有一句话，叫做做加法摊低成本。
所以，股票跌得越多，加仓越多，持仓成本就越低。
这种方法也就是马丁策略。
既然这个策略在基金和股票领域被广泛使用，为什么不能用在外汇交易中呢？加仓摊薄成本，等待价值回归，思路上没有问题。
外汇交易的高杠杆，是马丁策略潜力的充分发挥。
当然，我们要做马丁策略的风险。
在这个世界上，目前确实很难找到一种简单有效的策略来打破平衡。
与风险的 确定性相比，马丁策略带来了相当大的确定性。
我们说，在金融交易中，总会有正负的守恒。
正 的是收入。
负的是风险。
这是一对孪生兄弟。
收益越确定，风险越确定。
最近几周，小编把大量的 精力放在了自动交易的 编程上。
作为EA编程的新手，小编从2019年9月开始投入精力学习和编码，到现在已经 七个月了。
七个月的编程水平自然不是很好，所以我把研究对象先放在趋势突破上，然后转入马丁策略的研究。
现在，我已经开发出了第一款高收益的马丁策略型EA。
作为一个经常写交易文章的人，我不知道马丁的风险在哪里。
因此，我对马丁的加仓细节做了一些处理。
它成为我的第一个正式版本的EA。
也许是类似于爱因斯坦的小板凳的东西。
在我的朋友圈里，对这个策略褒贬不一。
这很正常，毕竟是马丁。
获配 比例方面，美联储和其他 美国联邦政府实体在内的直接购买人本次获得了20.2%， 创下去年5月 恢复 标售 20年期国债以来的最高值。
包括外国央行在内的间接购买人本次获配比例是58.7%，比上月下跌了将近三个百分点，同样也低于近期的平均水平59.7%。
至于负有防止流拍义务的 一级交易商的获配则是21.1%，创下恢复标售20年期国债以来的最低值。
在上述标售结果公布之后，金融博客Zerohedge在分析中表示：总的来说，今天美债标售的表现相对稳健，而相比三月的灾难场景而言明显强得多，当时美债市场在二月末“那场”极其糟糕的7年期国债标售导致收益率动荡之后变得一片混乱。
